Valyuta korrelyatsiyalari yoki Forex korrelyatsiyalari valyuta juftlarining bir-biriga qanchalik yaqin harakat qilishini statistik o’lchashga ishora qiladi. Ijobiy korrelyatsiya ikki valyuta juftligi bir vaqtning o’zida qadrlanganda yuzaga keladi, salbiy korrelyatsiya esa bir valyuta juftligi qimmatlashganda, ikkinchisi qadrsizlanganda kuzatiladi.
Treyderlar valyuta korrelyatsiyalarini tushunishlari va kuzatib borishlari kerak, bu ularning Forex bozoridagi xavf-xatarlariga sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin. Ushbu maqola Forex korrelyatsiyalarini aniqlash va hisoblash usullarini, ularning savdo va savdo tizimlariga ta’sirini va valyuta korrelyatsiyalarini kuzatish uchun mavjud vositalarni o’rganadi.
Maqolaning mazmuni
Forex savdosida korrelyatsiya nima?
Valyuta korrelyatsiyasi ikki valyuta juftligi o’rtasidagi munosabatlarni anglatadi. Ikki juft bir xil yo’nalishda harakat qilganda, bu ijobiy korrelyatsiyani ko’rsatadi. Aksincha, juftliklar qarama-qarshi yo’nalishda harakat qilganda salbiy yoki teskari korrelyatsiya kuzatiladi. Agar juftliklar hech qanday aniq naqshsiz harakat qilsalar, korrelyatsiya bo’lmaydi.
Valyuta korrelyatsiyasini tushunish treyderlar uchun juda muhimdir, chunki ular Forex savdosi natijalariga sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin, ko’pincha treyder buni sezmaydi.
Masalan, teskari bog’liq bo’lgan ikkita valyuta juftligini sotib olgan treyderni ko’rib chiqing. Ushbu stsenariyda bir juftlikdagi daromadlar ikkinchisida yo’qotishlar bilan muvozanatlashtirilishi mumkin, bu esa samarali himoya strategiyasi sifatida ishlaydi.
Boshqa tomondan, ikkita ijobiy korrelyatsiya qilingan juftlikni sotib olish xavf va foyda potentsialini oshirishi mumkin, chunki ikkala savdo ham bir vaqtning o’zida daromad yoki yo’qotishlarga duch kelishi mumkin. Bu o’zaro bog’liqlik juftliklarning tandemda harakat qilish tendentsiyasini hisobga olgan holda, faqat qisman mustaqil ekanligini anglatadi.
Forex savdosida valyuta korrelyatsiyasidan foydalanish
Forex savdosida valyuta korrelyatsiyasidan foydalanish treyderlarga turli valyuta juftliklarining o’zaro ta’siri haqida qimmatli tushunchalarni beradi. Ushbu bilim treyderlarga bir-birini to’ldirishi mumkin bo’lgan pozitsiyalarni aniqlashga imkon beradi va shu bilan bekor qiladigan pozitsiyalardan qochadi. Valyuta juftlik korrelyatsiyasini tushunish, shuningdek, savdo portfelini diversifikatsiya qilish va risklarni boshqarish va potentsial daromadlarni oshirishga yordam beradi. Quyida biz ushbu strategiyalar va ularning amaliy qo’llanilishini chuqurroq o’rganamiz.
Korrelyatsiya koeffitsienti haqida tushuncha
Valyuta korrelyatsiyasi -1 dan +1 gacha bo’lgan “korrelyatsiya koeffitsienti” deb nomlanuvchi raqamli shkala yordamida aniqlanadi. Ushbu koeffitsient valyuta juftlari o’rtasidagi korrelyatsiya darajasini ko’rsatadi:
- +1: Mukammal ijobiy korrelyatsiya, ya’ni ikki valyuta har doim bir yo’nalishda harakat qiladi.
- -1: Ikki valyutaning har doim qarama-qarshi yo’nalishda harakatlanishini ko’rsatadigan mukammal salbiy (yoki teskari) korrelyatsiya.
- 0: korrelyatsiya yo’q, bu ikki valyuta juftlarining harakati butunlay tasodifiy va bir-biridan mustaqil ekanligini anglatadi.
Korrelyatsiya 100 va -100 orasida ham ifodalanishi mumkin. 100 korrelyatsiyasi bo’lgan valyuta juftlari bir xil yo’nalishda harakat qiladi, -100 korrelyatsiyasi bo’lganlar esa qarama-qarshi yo’nalishda bir xil harakat qiladi.
Turli valyuta juftliklari o’rtasidagi korrelyatsiyaga misollar
Korrelyatsiyaning birinchi misoli soatlik grafikda EUR/USD va GBP/USD o’rtasidagidir. EUR/USD asosiy narx yo’nalishi GBP/USD bilan mos keladi. Biroq, barcha harakatlar bir xil emas. Ikki valyuta o’rtasidagi korrelyatsiya koeffitsienti yuqori bo’lsa-da, aksariyat hollarda u 90 dan bir oz pastroq bo’ladi. Korrelyatsiya ham vaqt oralig’iga qarab har xil bo’lishi mumkin.
Kundalik jadvalga o’tish, treyderlar EUR/USD va GBP/USD o’rtasidagi korrelyatsiya ortib borayotganini ko’radi.
Korrelyatsiyaning yana bir misoli EUR/USD va USD/CAD o’rtasidagidir. Oldingi holatdan farqli o’laroq, biz bu erda salbiy korrelyatsiyaga egamiz, chunki valyuta juftlari odatda teskari yo’nalishda harakat qiladi. EUR/USD kursi oshib ketganda, USD/SAPR pastga siljiydi va aksincha. EUR/USD pasayish tendentsiyasi ostida qolsa, USD/SAPR yuqoriga ko’tariladi.
Treyderlar korrelyatsiyadan qachon foydalanadilar?
Treyderlar turli strategiyalarda korrelyatsiyadan foydalanishlari mumkin. Bozor ishtirokchilari odatda ushbu vositadan bozorlararo savdo, xedjlash va risklarni diversifikatsiya qilish uchun foydalanadilar.
Bozorlararo savdo
Yaqin korrelyatsiyaga ega bo’lgan bozorlarni aniqlash treyderlar uchun juda foydali bo’lishi mumkin. Bir bozorda naqshlar yoki tendentsiyalar noaniq bo’lsa, bu treyderlar birinchi bozorda o’z savdolari haqida ma’lumot berib, aniqroq naqshlarni topish uchun ikkinchi, o’zaro bog’liq bozorga murojaat qilishlari mumkin.
Yana bir misol, Avstraliya dollari (AUD) va oltin narxlari o’rtasidagi korrelyatsiya. Avstraliya dunyodagi etakchi oltin ishlab chiqaruvchilardan biridir, shuning uchun oltin narxining ko’tarilishi ko’pincha AUDning kuchayishiga olib keladi. Ushbu munosabatlardan xabardor bo’lgan treyderlar oltin bozoridagi tendentsiyalardan foydalanib, AUDdagi harakatlarni oldindan bilib, ko’proq strategik savdo qarorlarini qabul qilishlari mumkin.
Savdoda valyuta korrelyatsiyasi
Valyuta korrelyatsiyasi bir necha sabablarga ko’ra treyderlar uchun qimmatli vositadir. Muhim ilovalardan biri pozitsiyani himoya qilishdir. Misol uchun, agar treyder AUD kursida ko’tarilgan bo’lsa va AUD/USD sotib olishga qaror qilsa, ular AQSh dollari ta’sirining bir qismini himoya qilish uchun USD/CHF sotib olishlari mumkin. Ushbu strategiya bir valyuta juftligidagi potentsial yo’qotishlarni boshqa salbiy korrelyatsiya qilingan juftlikdagi daromadlar bilan muvozanatlash orqali xavfni kamaytirishga yordam beradi.
Turli xil pip yoki nuqta qiymatlarini tushunish, himoya qilishda qo’shimcha yordam berishi mumkin. Misol uchun, bitta valyuta juftligi uchun standart lotda (100 000 birlik) pip harakati qiymati $10 bo’lishi mumkin bo’lsa-da, salbiy korrelyatsiya qilingan juftlik $9,20 pip qiymatiga ega bo’lishi mumkin. Bu farq umumiy ta’sir va potentsial yo’qotishlarni kamaytiradigan yanada samarali to’siq yaratish uchun ishlatilishi mumkin.
Riskni valyuta korrelyatsiyasi bilan diversifikatsiya qilish
Valyuta korrelyatsiyasini tushunish ham riskni diversifikatsiya qilish uchun muhim afzalliklarni beradi. Savdogarlar bir nechta valyuta juftliklari o’rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish orqali o’z savdolarini muvozanatlashlari mumkin. Misol uchun, GBP/NZD, USD/JPY va EUR/JPY pozitsiyalariga ega treyder ushbu juftliklar o’rtasida korrelyatsiya tahlilini o’tkazishdan foyda ko’radi. Ushbu savdolarning yuqori darajada korrelyatsiya qilinmasligini ta’minlash ko’proq diversifikatsiyalangan portfelni yaratishga, xavfni turli bozorlar bo’ylab tarqatishga va bir vaqtning o’zida yo’qotishlar ehtimolini kamaytirishga imkon beradi.
Valyuta korrelyatsiyasi tavakkalchilikni boshqarish, xedjlash strategiyalarini optimallashtirish va diversifikatsiyani kuchaytirish uchun kuchli vositadir. Ushbu korrelyatsiyalarni tushunish va qo’llash orqali treyderlar ko’proq ma’lumotli qarorlar qabul qilishlari, portfellarini muvozanatlashlari va foyda olish imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishlari mumkin.
Valyuta harakatlarini bashorat qilish uchun bozorlararo munosabatlardan foydalanish yoki himoya qilish va diversifikatsiya qilish uchun korrelyatsiya strategiyalarini qo’llashdan qat’i nazar, valyuta korrelyatsiyasidan olingan tushunchalar Forex bozorida treyderning ish faoliyatini sezilarli darajada oshirishi mumkin.
Valyuta korrelyatsiyalarini tushunish va ulardan foydalanish treyderning risklarni boshqarish, pozitsiyalarni himoya qilish va savdo portfelini diversifikatsiya qilish qobiliyatini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Turli bozorlar va valyuta juftliklarining oʻzaro bogʻliqligini tan olgan holda, treyderlar koʻproq maʼlumotli qarorlar qabul qilishlari va mustahkam savdo strategiyalarini ishlab chiqishlari mumkin.
Nufuzli broker AMARKETS treyderlarga ushbu tushunchalarni tushunish va samarali qoʻllashda yordam berish uchun keng qamrovli taʼlim resurslarini taklif etadi. AMARKETS ta’lim vositalaridan foydalanish orqali treyderlar valyuta korrelyatsiyasi kuchidan foydalanish va savdo ko’rsatkichlarini yaxshilash uchun zarur bo’lgan bilimlarga ega bo’lishlari mumkin.
